バリュー・アット・リスク(VaR)

<用語>

バリュー・アット・リスク(VaR)

<意味・説明>

特定の期間中の最大損失額を予測するVaRは、90年代に欧米の金融機関を中心に広まったリスク管理方法です。BISでも市場リスクの管理方法として金融機関に採用を促しました。現在では市場リスクの管理方法の主流といえ、最近では信用リスクの管理などにも適用されることがあります。



ハ行
知ってる?★FX用語

(C)2009 株式会社ブレード・コミュニケーションズ